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Sobre-desempeño accionario en torno al ex-dividend day en Chile

Universidad de Chile. Repositorio Académico

 
Título Sobre-desempeño accionario en torno al ex-dividend day en Chile
 
Autor Sandoval Sepúlveda, Rodrigo
 
Contribuidor González Araya, Marcelo Mauricio
Facultad de Economía y Negocios
Escuela de Economía y Administración
 
Tema Acciones (Bolsa)
Ex-dividend day
 
Descripción Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración
A lo largo de la historia, se han efectuado numerosos estudios en el campo de los dividendos.
El presente trabajo lleva a cabo una investigación sobre los retornos anormales de las acciones chilenas en torno a su Ex-Dividend Day, es decir, la fecha límite de suscripción para tener derecho a dividendos por parte de los accionistas, y tiene como objetivo determinar su existencia. Además, busca complementar los estudios expuestos por Castillo y Jakob (2006), y Fuenzalida y Nash (2004), esta vez, analizando específicamente los retornos anormales accionarios previos al Ex-Dividend Day. La metodología utilizada es la de “Estudio de eventos”, la cual tiene como objetivo comprobar si se ha generado algún tipo de rentabilidad extraordinaria en algún activo financiero.
El principal resultado determinó la existencia de retornos anormales promedio acumulados (CAAR) significativos para un mes y dos semanas previas al Ex-Dividend Day, inclusive éste, corroborando lo expuesto por Eades, Hess and Kim en 1984.
 
Fecha 2014-08-20T15:56:22Z
2014-08-20T15:56:22Z
2014-07
 
Tipo Tesis
 
Enlace http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116657
 
Idioma es
 
Derechos Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/
 
Publicador Universidad de Chile