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Efectividad de análisis técnico verus posición pasiva en el índice IPSA y retail en Chile

Universidad de Chile. Repositorio Académico

 
Título Efectividad de análisis técnico verus posición pasiva en el índice IPSA y retail en Chile
 
Autor Cooper Barratt, Mark Alfred
 
Contribuidor Ruiz Vergara, José Luis
Escuela de Postgrado, Economía y Negocios
 
Tema Acciones (Bolsa)
Indice de precios selectivo de acciones
 
Descripción Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas
Autor no envía autorización, para ser publicada en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile.
Muchas veces se ha cuestionado la efectividad de la estrategia activa de análisis técnico o charteo y predicción de subidas y bajadas de acciones. Esta investigación busca comparar la técnica de análisis técnico como la técnica de medias móviles (60 y 200), osciladores RSI, %K, %R y bandas de Bollinger con una estrategia simple y pasiva que sería el “Buy and Hold”. Se ocupa el índice IPSA y del retail de Chile con precios desde el 2008 hasta el 2013. Se observan resultados negativos para las técnicas. En el caso del índice Retail el oscilador %R William y las medias móviles de 200 días de rezago obtienen resultados positivos, pero en el caso de las acciones del IPSA, cada técnica tiene promedio de rentabilidad negativa (después de costos de transacción y comparando con Buy and Hold) y en promedio sólo el 31% de las acciones vence el Buy and Hold después de costos de transacción. La técnica bandas de Bollinger parece prácticamente inefectiva
 
Fecha 2014-11-24T23:19:34Z
2014-11-24T23:19:34Z
2014-06
 
Tipo Tesis
 
Enlace http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117559
 
Idioma es
 
Publicador Universidad de Chile